De la théorie de Black-Scholes aux imperfections réelles du marché
Le programme gratuit décortique les mécanismes de l'arbitrage obligataire
convertible, de la langue du marché à la discipline du risque. Il couvre les ratios de
couverture dynamiques, l'exposition au gamma, l'analyse des spreads de crédit et
l'utilisation assistée par l'intelligence artificielle pour détecter les
anomalies de valorisation. Chaque module s'appuie sur des données historiques et des
cas réels, sans promettre de résultat particulier. L'objectif est simple :
comprendre pourquoi certaines stratégies fonctionnent dans certains cycles de marché et
échouent dans d'autres, afin de construire une approche analytique solide et
mesurée.
